接觸TS2000i 後,看到很多人設計出不錯的策略, 而將其策略績效po 給大家參考!
雖不知自己是否可不可以得測試出相似的績效, 不過 總是個開始, 希望自己可以慢慢的成長, 也可以好好的學習!
CDP指標: 據說是 適合 盤整行情時:上下震盪時, 可發揮低買高賣(誰不希望這樣呢?),短線進出來使用!(小弟也剛好要練習使用)
這是 最近由 TSTS星人http://ts8.blogspot.com 所download 到的一個 CDP 策略(感謝TSTS星人大大的提供), 可是原來的程式 只適合在K棒為 1min 及 5mins 的回測, 自己修改成 可以用在1~15mins 內任一分鐘都可以進行回測!
結果也很意外, 2001/01/02~2010/02/02 九年的回測, 結果在 "14mins" K棒 所表現出的績效最為優~~~, 當然歷史資料不是能表示未來就是最優. 不過~~ 還是可以給自己有個參考…
這CDP 據說是對於 短線當沖一個不錯的指標, 當然也有其他的配合指標, 目前我也只是單單使用CDP單一指標(含止損).
不過當然也有個疑問是, 如果是 當沖指標, 卻又不是 每天都會進場運作?
2001/01/02~2010/02/02(9年) 若是當沖: 7xx 次, 這樣算多嗎? 而勝率:56.65% 是不是又太高呢? (看到 Y拍上, 有人po出 所謂的當沖交易績效, 2001-2009 約有14xx次 /62.xx% )
我看目前這支CDP程式 好像卡在中間, 說像波段可是又在當天一定會平倉, 說是當沖又不是每天都會運作! Anywhere 就先這樣慢慢的Try 嚕!
0. K棒 : 14 mins
1. 進場: CDP 指標 .
2. 停損: 0.007(最佳化)
3. 停利: SetPercentTrailing 來定義:140 點(最佳化), 獲利後如有回吐到達 94% 時停利, 有點移動停損的味道.
* Profittable:55.79% | Ratio avg win/avg:1.59 | Profit Factor:2.00
各位大大同好, 可以測試一下 修改後的程式碼 + 參數 (最佳化)+ 報表檔, 希望也可以提供小弟一些建議 OR 想法!
6 則留言:
這個程式賺賠50-50
算是中性的程式.可以再多觀察幾個月.
\\你會發展出不一樣的CDP程式
穩定的程式.運隆很推薦入門程式交易者來執行和觀察這種程式
2010年，這個程式的改良版，一共賺了75000元
但若是TSTS星人的原始版，
一月份及二月份有幾天會被巴很慘。
建議多改良。
因為找不到你的EMAIL帳號，我就直接在這邊說好了。
請善用加碼單
在看對的時候多下一口，然後獲利分批出場。
由於目前小弟處於學習階段,依次第的學習中, 只做單一口的策略, 加碼單做法有待日後在TS上使用更為成熟時再考量囉, 還是感謝大大們的建議!
感謝分享，很久以前寫的加碼，參考看看
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!OsmxSW6RGgQ0Xa_39ESvzw--/article?mid=380
我在自營部的朋友建議，當沖程式，最好要加入自設權值股的買賣張數、筆數、內外盤等統計數據，只用期指+指數，績效會不穩定。
2.要開發多種不同交易策略，如順勢、逆勢...，像我朋友，用9個程式，每個下2口，
要跑程式的相關性，讓其相關係數低。
張貼留言