回測報表(3) Price Channel Breakout 通道指標<修改版>

 

在聚寶盆論壇上, 藍大曾經發表過一個文章 分享我自己最喜愛的交易系統 - Price Channel Breakout（附程式碼）, 裡頭談到的是 以 Price Channel 作為進出場依據!

但是這樣的數據線圖或許可以再修改為更Smart點呢?
所以呢 我就改以 TradeStation 內建的 Keltner Channel(Signal) 寫法, 再進一步進行改寫, 因為兩者都是 通道指標, 所以 基本的進場點條件都類似(突破理論)! 新設置了一些條件, 作為出場的過濾網.

0. K棒 : 14 mins
1. 進場: Price Channel 通道突破 .
2. 停損: 0.005(最佳化)
3. 停利: SetPercentTrailing 來定義:140 點(最佳化), 獲利後如有回吐到達 94% 時停利, 有點移動停損的味道.

其中只用了簡單的三行 程式碼去做~~~
inputs: Length( 6 ) ;
Buy ( "PChLE" ) next bar at HighestFC( High, Length ) + 3 point stop ;
Sell ( "PChSE" ) next bar at LowestFC( Low, Length ) - 3 point stop ;

直接套用 台指資料源2001~2009( 9年) 資料報表 回測的結果如下.

新修改的版本回測結果囉~~~

Total Net Profit : 1,601K => 2,402K
Total of trades: 487 => 541
Max intraday Drawdown: 442K => 282K (變少些)
Porfit Factor: 1.27 =>1.73

其實.... 這報表上的 Equity Curve 曲線並非很漂亮, 只可以說 比原先單單三行程式碼的曲線好一些, 但也並非很漂亮的, 只是比 三行程式指令看起來 在台指指數上好了一些(但在其他商品就不知道了). 不過這也是 初學者 普遍會先這樣去測試的方式之一 :)

下載: Price Channel Breakout 程式碼(修改版) 及 報表檔 

各位大大同好, 可以測試一下 修改後的程式碼 + 參數 (最佳化)+ 報表檔, 希望也可以提供小弟一些建議 OR 想法!