"通道指標" 常常在很多檢討會提到, 這裡也有篇 大大(程式交易快譯通)提到 通道交易系統簡介與建置, 其中提到 包寧傑帶狀(B-Band)、Keltner Channel及最高點-最低點通道(Highest-High Lowest-Low Band), 不過因為正在學習TS,所以先以Keltner Channel指標來TEST程式交易經驗.
這個 Keltner Channel 原始程式碼在 TradeStation 內建就有, 不過它分成了 Bear / Bull 兩個 Signal~~~…. 所以呢? 修正程式碼中來取得較大績效, 現在就將它來改寫囉!
開始構思 :
1. 以Keltnar Channel Bear / Bull 為多空進場基礎.
2. 加上 停利/停損(StopProfit / StopLoss) 條件.
3. 當日不留倉(短線作法).
這樣 Backtesting 2001~2009 測試下來, 14mins K棒, Equit Curve 虛線也不輸給 CDP, 並且有13xx次的交易比起之前 CDP指標 7xx次 多了快一倍的交易次數, Net Profit:2,216 K , 不過 Drawdown: 145 K 也相對增高.
***Update
有位大大提問 : 取14mins K棒的用意是?(為了避開大家都在使用的15mins or 08:59對此策略是一重要時間點?)
Ans: 14mins 可以避過 08:59 這點也是很妙的想法,
不過 實際上, 因為我剛學TS ,所以呢我就TEST 各個分鐘有何差異, 而在我前一個 回測(1) CDP指標中, 卻出現 5 ~ 15 mins 之中, 以 14mins 的表現最好 
, 所以呢 回測(2) Keltner Channel 我也就同樣每個分鐘方式TEST 的結果: 14mins 也是表現不錯, 所以才會寫上 以 14mins K棒 TEST.
但其實 用目前的資料源, 其實 13mins K棒表現的 更佳!!! 只是我的構思想法中要跟 CDP指標 進行結合. 所以囉....
有興趣的同好,可以下載測試我自己修改過程式碼 及 相關報表
1.Keltner Channel 指標(修改版) 程式碼
2.Keltner Channel Reports.rar
也希望各位大大的可以留言, 建議小弟在程式交易思維的方向, 相互交流囉~~~
4 則留言:
感謝mike分享，非常美的45度~
最大與連續虧損都是可以接受的~
小弟有幾個小問題想請教您~
1. 標的應該是台指期囉(?)
2. 取14mins K棒的用意是?
(為了避開大家都在使用的15mins or 08:59對此策略是一重要時間點?)
3. 交易成本(含滑價)來回一口試設定多少呢?
(不過就算TC用1000來算，績效也不錯 :lol: )
4. 有停利的機制?
大大 已經在 聚寶盆 pm 給你囉! 也將你提的14mins 疑點 update 在 blog 上頭呦.
跟您分享一下
01:Keltner這個通道基本上是不太穩的，賠的時候虧太多。
02.CDP常常容易買在最高，賣在最低，最近常常都是買在起跌點，賣在起漲點，包括2月10號那天，請小心。
個人淺見通道系統不太適合短線當沖~又以當沖系統來說這支修改版的MD有點過大，應該還有改善的空間^^
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